2024.1.23
股指操作参考：观望
周一市场大幅调整，沪指和创业板指跌近3%，深证成指跌超3%，IM2409触及跌停。财联社战略合作伙伴东吴期货股指研究员认为，挂钩中证500和中证1000的雪球产品进入密集敲入区间，导致贴水进一步加深。
近期资金大幅流入沪深300ETF，昨日沪深300ETF继续放量，大盘股相对抗跌，小盘股跌幅较大。短期来看，市场缺乏向上驱动，预计延续底部震荡走势，耐心等待市场企稳。
(仅供参考，不构成对任何人的投资建议)
市场信息&实盘数据
大幅调整
周一市场大幅调整，沪指和创业板指跌近3%，深证成指跌超3%，IM2409触及跌停。个股近5200家下跌，大金融和食品饮料跌幅相对较小。
截至收盘，上证指数报2756.34点，跌2.68%；深证成指报8479.55点，跌3.50%；创业板指报1666.88点，跌2.83%；沪深300报3218.90点，跌1.56%；上证50报2230.61点，跌0.58%；中证500报4780.97点，跌4.73%；中证1000报5000.83点，跌5.77%。两市合计成交7940.68亿元，北向资金净流入10.47亿元。
期指方面，IF2402跌1.96%，IH2402跌1.45%，IC2402跌6.38%，IM2402跌7.76%。基差方面，IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为-5.72%、-4.41%、-15.79%、-18.30%。
资金面：净投放330亿元
1月22日，央行开展1220亿元7天期逆回购操作，当日有890亿元7天期逆回购到期，实现净投放330亿元。
消息面：国常会：要采取更加有力有效措施着力稳市场、稳信心促进资本市场平稳健康发展
【美股收涨道指、标普续刷历史新高苹果反超微软重回市值榜首中概股指数跌超2%】
美股周一收高，道指与标普500指数再创盘中与收盘历史新高，延续了上周的涨势。道指首次收在38000点上方。投资者继续关注美联储的货币政策前景，以及本周的重要GDP与PCE个人消费支出数据。
截至收盘，道琼斯指数涨0.36%，标普500指数涨0.22%，纳斯达克指数涨0.32%。热门科技股涨跌不一，苹果收涨1.22%，专业配资服务盘中市值一度收复3万亿美元大关。微软跌0.54%，将“全球最具价值的上市公司”这一头衔还给了苹果公司。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.20%。
【国常会：要采取更加有力有效措施着力稳市场、稳信心促进资本市场平稳健康发展】
李强主持召开国务院常务会议，听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报。会议强调，要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡，大力提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。要加强资本市场监管，对违法违规行为“零容忍”，打造规范透明的市场环境。
要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。要增强宏观政策取向一致性，加强政策工具创新和协调配合，巩固和增强经济回升向好态势，促进资本市场平稳健康发展。
【雪球结构产品的集中敲入对市场冲击有限】
财联社1月23日电，记者获悉，前期市场担忧的雪球结构产品敲入风险已释放了一部分，后续尚未敲入的产品敲入点位较为分散，风险相对可控。产品敲入影响方面，证券公司主要使用股指期货进行多头对冲，并不直接对A股现货市场带来影响。
同时，伴随基差的走阔以及波动率的提升，近期市场上雪球结构产品的票息也出现持续升高的现象。据记者了解，一款即将发行的挂钩中证1000指数的100%保证金蝶变型结构产品，第一年票息已经高达年化30%以上。
【以色列媒体称以巴停火谈判“取得进展”】
财联社1月23日电，以色列公共广播公司22日报道说，以方与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）正在进行的停火谈判“取得进展”。报道说，在观察到哈马斯的立场发生变化后，谈判“取得了进展”。
报道援引以色列安全部门官员的话说，以方的新提案要点包括：释放除以军士兵以外所有被扣押的以色列人、达成长期停火、以军从加沙地带几个地区“战术性撤离”、释放被关押在以色列监狱的巴勒斯坦“安全囚犯”等。报道援引另一名以色列官员的话说：“我们注意到哈马斯立场的转变，我们很乐观，但情况可能随时发生变化”。
【博雷利：欧盟理事会已批准意法德三国提出的红海护航计划】
财联社1月23日电，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在当天举行的欧盟外长会后表示，目前欧盟理事会已经批准由意大利、法国和德国提出的红海护航计划。博雷利说，欧盟理事会已通过该计划，但各成员国目前仍在就何时启动该计划进行磋商。
免责声明：
本报告由东吴期货制作及发布。报告是基于东吴期货认为可靠的且目前已公开的信息撰写，东吴期货力求但不保证该信息的准确性和完整性，所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，投资者需自行承担风险。未经东吴期货事先书面授权，不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节、修改、及用于其它用途。
本报告在编写时融入了分析师个人的观点、见解以及分析方法，本报告所载的观点并不代表东吴期货的立场，所以请谨慎参考。东吴期货不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。
期市有风险，投资需谨慎。
文章为作者独立观点，不代表财盛证券观点
